Notre approche analytique complète

Une méthodologie éprouvée qui combine analyse quantitative rigoureuse et compréhension qualitative des marchés financiers

Chez quazentarae, on ne se contente pas de suivre les tendances. On construit nos analyses sur un cadre méthodologique développé depuis 2019, testé dans différents cycles de marché, et affiné constamment avec les retours de nos clients professionnels.

Processus détaillé

Les quatre phases de notre analyse financière

01

Collecte et validation des données

On commence par agréger les données provenant de sources multiples. C'est moins glamour que l'analyse finale, mais ça reste la base de tout le reste.

Extraction automatisée depuis Bloomberg, Refinitiv et nos flux propriétaires
Vérification croisée avec au moins trois sources indépendantes pour chaque indicateur clé
Normalisation des formats et correction des anomalies statistiques détectables
Archivage horodaté permettant l'audit complet de chaque point de données
02

Modélisation quantitative multicouche

Les chiffres racontent une histoire, mais il faut savoir comment les écouter. On applique plusieurs modèles en parallèle plutôt que de se fier à un seul.

Analyse factorielle pour identifier les drivers de performance historiques
Modèles de régression adaptés aux caractéristiques spécifiques de chaque actif
Simulations Monte Carlo avec 10 000 scénarios minimum pour estimer les distributions
Tests de robustesse sur différentes fenêtres temporelles et conditions de marché
03

Intégration du contexte qualitatif

Les modèles quantitatifs ne captent pas tout. On ajoute une couche d'analyse qualitative basée sur notre suivi quotidien des marchés depuis des années.

Évaluation des changements réglementaires et leur impact potentiel
Analyse des communications des directions d'entreprises et des banques centrales
Surveillance des changements structurels dans les secteurs suivis
Prise en compte des événements géopolitiques avec implications financières
04

Synthèse et recommandations actionnables

L'analyse ne sert à rien si elle reste dans un rapport que personne ne lit. On traduit nos conclusions en recommandations claires avec des niveaux de confiance explicites.

Production de rapports structurés avec résumé exécutif en première page
Attribution de scores de conviction basés sur la convergence des signaux
Identification des catalyseurs potentiels et des risques spécifiques
Mise à jour régulière avec tracking de l'évolution de nos thèses d'investissement
Analystes financiers travaillant sur des modèles quantitatifs complexes

Un cadre rigoureux adapté aux marchés de 2025

Notre méthodologie a évolué significativement depuis ses débuts. Les marchés changent, nos outils aussi. Ce qui fonctionnait en 2020 ne fonctionne plus forcément maintenant.

On a intégré de nouvelles dimensions analytiques au fil des années :

  • Prise en compte systématique des facteurs ESG dans l'évaluation de risque
  • Modélisation des impacts climatiques sur les valorisations à long terme
  • Analyse des flux de liquidité avec granularité intraday quand pertinent
  • Surveillance des corrélations croisées entre classes d'actifs
  • Intégration des signaux alternatifs provenant de sources non traditionnelles
Découvrir nos formations
Portrait de Laurent Desforge, directeur méthodologie chez quazentarae
La vraie valeur d'une méthodologie se mesure dans les moments difficiles. Quand les marchés deviennent chaotiques, avoir un processus solide fait toute la différence entre paniquer et ajuster rationnellement ses positions.

Laurent Desforge

Directeur de la méthodologie analytique • quazentarae

Laurent supervise l'évolution de notre cadre méthodologique depuis 2021. Avant de rejoindre quazentarae, il a passé douze ans chez BNP Paribas où il développait des modèles de risque pour le desk d'actions européennes. Il enseigne également l'analyse quantitative à l'ESCP depuis 2023.